why you study both Chinese and Russian は名詞化表現で、say の目的語となるので、Ｄid you say why～　にしたい所ですが、名詞化表現に why のような疑問詞が使われていて、主文が did you sayのような疑問文の場合、その主文が挿入句のような扱いになり、疑問詞の直後に挿入する習慣があります。 When do you think he comes ? なども同じ例です。